厦门大学学者库

学者信息

郑振龙 (ZhenLong Zheng)

管理学院

国家百千万人才工程

归档
2023
2022
2021
2020
2019
合作者

已发表成果：

WOK 论文 14 篇;中文核心 103 篇;其它论文 24 篇;图书及章节 20 本;

  • Expectile CAPM

    ECONOMIC MODELLING,0264-9993,2020-06.
    Hu, Wei; Zheng, Zhenlong
    WOS:000526110000027   10.1016/j.econmod.2019.09.049
    收录情况：SSCI

  • Retrieving aggregate information from option volume

    INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE,1059-0560,2018-05.
    Lin, William T.; Tsai, Shih-Chuan; Zheng, Zhenlong; Qiao, Shuai
    WOS:000430520000015   10.1016/j.iref.2017.07.018
    收录情况：SSCI、CPCI-S、CPCI-SSH

  • AVIX: An Improved VIX Based on Stochastic Interest Rates and an Adaptive Screening Mechanism

    JOURNAL OF FUTURES MARKETS,0270-7314,2017-04.
    Zheng, Zhenlong; Jiang, Zhengyun; Chen, Rong
    WOS:000397180500005   10.1002/fut.21824
    收录情况：SSCI

  • Does options trading convey information on futures prices?

    NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE,1062-9408,2017-01.
    Lin, William T.; Tsai, Shih-Chuan; Zheng, Zhenlong; Qiao, Shuai
    WOS:000392457300013   10.1016/j.najef.2016.10.005
    收录情况：SSCI、CPCI-SSH

  • Information content of the hidden factor: Evidence from the China's treasury bond market

    Xitong Gongcheng Lilun yu Shijian/System Engineering Theory and Practice,1000-6788,2016-01-25.
    Zheng, Zhenlong(1); Liao, Muying(1); Chen, Rong(1); Huang, Haifeng(1)
    EI:20161202140211   10.12011/1000-6788(2016)01-0044-11
    收录情况：EI

  • Optimization of urban river-crossing traffic charging scheme

    Jiaotong Yunshu Xitong Gongcheng Yu Xinxi/Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology,1009-6744,2015-04-01.
    Shi, Ruo-Ran(1); Zheng, Zhen-Long(1)
    EI:20152000855490  
    收录情况：EI

  • The Impact of Individual Investor Trading on Stock Returns

    EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE,1540-496X,2013-JUL-AUG.
    Chen, Zhijuan; Lin, William T.; Ma, Changfeng; Zheng, Zhenlong
    WOS:000328084600006   10.2753/REE1540-496X4904S305
    收录情况：SSCI

  • Risk-neutral higher moments: Characteristics, risks and applications

    Xitong Gongcheng Lilun yu Shijian/System Engineering Theory and Practice,1000-6788,2012-03.
    Liu, Yang-Shu (1); Zheng, Zhen-Long (1); Zhang, Xiao-Nan (2)
    EI:20121614949997  
    收录情况：EI

  • Earthquake Insurance and Earthquake Risk Management

    HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT,1080-7039,2010.
    Tao, Zhengru; Wu, Desheng Dash; Zheng, Zhenlong; Tao, Xiaxin
    WOS:000278706800007   10.1080/10807031003788634
    收录情况：SCIE

  • Model-free implied volatility and its information content: Evidence from Hang Seng Index options

    Xitong Gongcheng Lilun yu Shijian/System Engineering Theory and Practice,1000-6788,2009-11.
    Huang, Yi-Zhou(1); Zheng, Zhen-Long(1)
    EI:20100312641169  
    收录情况：EI

  • JUMP, NON-NORMAL ERROR DISTRIBUTION AND STOCK PRICE VOLATILITY - A NONPARAMETRIC SPECIFICATION TEST

    SINGAPORE ECONOMIC REVIEW,0217-5908,2009-04.
    Rahman, Mohammad Masudur; Ara, Laila Arjuman; Zheng, Zhenlong
    WOS:000265527400007  
    收录情况：SCIE、SSCI

  • Information flows across non-deliverable forwards, deliverable forwards and spot markets: Evidence from Korean won and RMB

    Proceedings - International Conference on Management and Service Science, MASS 2009,,2009.
    Rong, Chen(1); Jihai, Gong(1); Zhenlong, Zheng(1)
    EI:20100212629436   10.1109/ICMSS.2009.5301927
    收录情况：EI

  • Unbiased estimation, price discovery and market efficiency: Relationship between futures prices and spot prices

    Xitong Gongcheng Lilun yu Shijian/System Engineering Theory and Practice,1000-6788,2008-08.
    Chen, Rong(1); Zheng, Zhen-Long(1)
    EI:20083811573451  
    收录情况：EI

  • Impact of short sale constraints on pricing of restricted stocks

    Innovative Techniques in Instruction Technology, E-Learning, E-Assessment, and Education,,2008.
    Lin, Hai(1); Zheng, Zhenlong(1)
    WOS:000262481600031   EI:20132816476835   10.1007/978-1-4020-8739-4-31
    收录情况：EI、CPCI-S、CPCI-SSH

  • 期权平价关系偏离与异质信念

    经济学(季刊),2095-1086,2023-05-30.
    郑振龙;秦明;陈蓉
    CSSCI 文科一类核心

  • “好”“坏”方差与股票市场收益率预测

    厦门大学学报(哲学社会科学版),0438-0460,2023-05-28.
    郑振龙;杨玉晓;陈蓉
    CSSCI 文科一类核心

  • 方差风险、偏度风险与市场收益率的可预测性

    经济学(季刊),2095-1086,2022-05-15.
    郑振龙;杨荔海;陈蓉
    CSSCI 文科一类核心

  • 期权“净购买压力”的隐含信息

    管理科学学报,1007-9807,2021-06-15.
    郑振龙;许鋆;陈蓉
    CSSCI CSCD核心 文科一类核心

  • NDF类套息交易的收益与风险

    数理统计与管理,1002-1566,2021-04-07.
    郑振龙;冯柳;陈蓉
    CSSCI 文科一类核心

  • 期权时间价值日内模式与日内定价效率

    数理统计与管理,1002-1566,2021-03-04.
    郑振龙;杨丽萍;阮启宏
    CSSCI 文科一类核心

  • 企业创新投资策略与流动性管理

    厦门大学学报(哲学社会科学版),0438-0460,2020-11-24.
    陈蓉;左玲;郑振龙
    CSSCI 文科一类核心

  • 订单流、存货风险与期权收益率

    管理科学学报,1007-9807,2020-11-15.
    郑振龙;郑懿
    CSSCI CSCD核心 文科一类核心

  • 外汇期权信息含量与在岸离岸市场效率

    金融研究,1002-7246,2019-10-25.
    郑振龙;黄珊珊;郭博洋
    CSSCI 文科一类核心

  • 通胀预期:金融市场隐含信息的视角

    经济学(季刊),2095-1086,2018-10-15.
    郑振龙;黄珊珊;史若燃
    CSSCI 文科一类核心

  • 隐含波动率与实际波动率的关系：中美比较

    管理科学,1672-0334,2018.
    郑振龙;秦明
    CSSCI 文科一类核心

  • 基于第一HJ距离的线性因子模型设定检验

    管理科学学报,1007-9807,2017.
    郑振龙;孙清泉
    CSSCI CSCD核心 文科一类核心

  • 高阶矩风险溢酬:信息含量及影响因素

    数理统计与管理,1002-1566,2017.
    郑振龙;郑国忠
    CSSCI 文科一类核心

  • 汇率相关性预测的比较研究

    金融研究,1002-7246,2017.
    郑振龙;王磊
    CSSCI 文科一类核心

  • 隐含波动率曲面的建模与预测

    当代财经,1005-0892,2017.
    郑振龙;汪饶思行
    CSSCI 文科二类核心

  • 隐含高阶协矩:提取、分析及交易策略

    统计研究,1002-4565,2017.
    郑振龙;郑国忠
    CSSCI 文科一类核心

  • 方差和偏度的风险价格

    管理科学学报,1007-9807,2016-12-15.
    郑振龙;孙清泉;吴强
    CSSCI

  • 交易纪律和私有信息对机构投资者超额报酬的影响

    财经理论与实践,1003-7217,2016-09-25.
    林苍祥;乔帅;郑振龙;许慧卿
    CSSCI

  • 跳跃风险如何影响期权复制收益?——基于多维跳跃扩散的模型与证据

    管理科学学报,1007-9807,2016-06-15.
    刘杨树;郑振龙;陈蓉
    CSSCI

  • 人民币汇率弹性空间测度——货币篮子组合与多尺度模式识别视角比较

    国际金融研究,1006-1029,2016-06-12.
    郑振龙;郑国忠;贾雅琴
    CSSCI

  • 基于第一HJ距离的线性因子模型两两比较研究

    数理统计与管理,1002-1566,2016-05-22.
    郑振龙;孙清泉
    CSSCI 文科一类核心

  • 快速删单有利于流动性吗

    当代财经,1005-0892,2016-01-15.
    林苍祥;郑振龙;乔帅;谢玮珊
    CSSCI 文科二类核心

  • 沪深300股指期货定价偏差与投资者情绪

    数理统计与管理,1002-1566,2015-11-22.
    郑振龙;林璟
    CSSCI 文科一类核心

  • 期权市场散户对价格预测能力的检验

    厦门大学学报(哲学社会科学版),0438-0460,2015-05-28.
    林苍祥;邱紫华;郑振龙
    CSSCI 文科一类核心

  • 潜藏因子的信息含量:来自中国国债市场的证据

    系统工程理论与实践,1000-6788,2015-05-12.
    郑振龙;廖木英;陈蓉;黄海峰
    CSSCI CSCD核心 文科二类核心、理工二类核心

  • 城市道路过江通道收费策略优化研究

    交通运输系统工程与信息,1009-6744,2015-04-15.
    史若燃;郑振龙
    CSCD核心 理工二类核心

  • 我国商品期货市场持仓额的信息含量研究

    当代财经,1005-0892,2015-02-15.
    郑振龙;孙清泉;杨涵宇
    CSSCI 文科二类核心

  • 股指期货定价相对位置及其预测能力检验

    商业经济与管理,1000-2154,2015-01-15.
    郑振龙;秦明
    CSSCI 文科二类核心

  • 日内信息结构、羊群行为及风险异化

    证券市场导报,1005-1589,2014-08-10.
    郑振龙;郑国忠;张亦春
    CSSCI 文科二类核心

  • 第一HJ距离的理论分析

    统计研究,1002-4565,2014-06-15.
    郑振龙;孙清泉
    CSSCI 文科最优

  • 净购买压力的信息含量——台指期权市场的证据

    金融研究,1002-7246,2014-04-25.
    郑振龙;吕恺;林苍祥
    CSSCI 文科最优

  • 平均相关系数与系统性风险:来自中国市场的证据

    经济学(季刊),2095-1086,2014-04-15.
    郑振龙;王为宁;刘杨树
    CSSCI 文科最优

  • 动量效应的行为金融学解释

    系统工程理论与实践,1000-6788,2014-03-25.
    陈蓉;陈焕华;郑振龙
    CSSCI CSCD核心 文科二类核心、理工二类核心

  • 随机风险传染、对冲比率及对冲效率的多尺度分析

    数理统计与管理,1002-1566,2014-03-20.
    郑振龙;郑国忠
    CSSCI 文科一类核心

  • 我国金融市场间动态相关及风险传染的异化分析

    东南学术,1008-1569,2014-03-01.
    郑国忠;郑振龙
    CSSCI 文科二类核心

  • 资产定价异常及其研究方法评述

    厦门大学学报(哲学社会科学版),0438-0460,2013-11-28.
    郑振龙;胡韡;史若燃
    CSSCI 文科一类核心

  • 彩票类股票交易行为分析:来自中国A股市场的证据

    经济研究,0577-9154,2013-05-20.
    郑振龙;孙清泉
    CSSCI 文科最优

  • 特质偏度是否被定价?

    管理科学学报,1007-9807,2013-05-15.
    郑振龙;王磊;王路跖
    CSSCI 文科最优

  • 现代投资组合理论最新进展评述

    厦门大学学报(哲学社会科学版),0438-0460,2012.
    郑振龙;陈志英
    CSSCI 文科一类核心

  • 风险中性高阶矩:特征、风险与应用

    系统工程理论与实践,1000-6788,2012.
    刘杨树;郑振龙;张晓南
    CSSCI CSCD核心 理工二类核心

  • 资产价格隐含信息分析框架:目标、方法与应用

    经济学动态,1002-8390,2012.
    郑振龙
    CSSCI 文科最优、文科一类核心

  • 欧美CDS市场改革与中国信用风险缓释工具的市场制度设计

    金融论坛,1009-9190,2012.
    郑振龙;孙清泉
    CSSCI 文科二类核心

  • 中国利率风险溢酬:时变特征与影响因素

    数理统计与管理,1002-1566,2012.
    郑振龙;吴颖玲
    CSSCI 文科二类核心、理工二类核心

  • 金融资产收益动态相关性:基于DCC多元变量GARCH模型的实证研究

    当代财经,1005-0892,2012.
    郑振龙;杨伟
    CSSCI 文科二类核心

  • 指令配置:微观结构与资产配置的统一框架

    管理科学学报,1007-9807,2012.
    郑振龙;刘杨树
    CSSCI 文科一类核心、理工二类核心

  • 基于异质信念的公司特质风险定价模型

    商业经济与管理,1000-2154,2012.
    邓雪春;郑振龙
    CSSCI 文科二类核心

  • 个人投资者交易行为研究——来自台湾股市的证据

    经济研究,0577-9154,2011.
    陈志娟;郑振龙;马长峰;林苍祥
    CSSCI 文科最优、文科一类核心

  • 中国股票市场和债券市场收益率动态相关性分析

    当代财经,1005-0892,2011.
    郑振龙;陈志英
    CSSCI 文科二类核心

  • 中国股市存在“特质波动率之谜”吗?

    商业经济与管理,1000-2154,2011.
    邓雪春;郑振龙
    CSSCI 文科二类核心

  • 政策利率引导市场利率的走势吗——央票发行利率与央票市场利率双向互动关系研究

    财贸经济,1002-8102,2011.
    郑振龙;莫天瑜
    CSSCI 文科二类核心

  • 波动率风险及风险价格——来自中国A股市场的证据

    金融研究,1002-7246,2011.
    郑振龙;汤文玉
    CSSCI 文科最优、文科一类核心、理工二类核心

  • 外汇风险溢酬理论述评

    厦门大学学报(哲学社会科学版),0438-0460,2011.
    郑振龙;邓弋威
    CSSCI 文科一类核心

  • 流动性补偿、信息不对称与市场预期:央票发行对央票交易成本的影响分析

    当代财经,1005-0892,2010.
    郑振龙;莫天瑜
    CSSCI 文科二类核心

  • 利率仿射模型下的利率风险价格形式实证研究

    管理科学学报,1007-9807,2010.
    郑振龙;柯鸿;莫天瑜
    CSSCI 文科一类核心、理工二类核心

  • 衍生品定价:模型风险及其影响

    金融研究,1002-7246,2010.
    郑振龙;刘杨树
    CSSCI 文科最优、文科一类核心、理工二类核心

  • 波动率预测:GARCH模型与隐含波动率

    数量经济技术经济研究,1000-3894,2010.
    郑振龙;黄薏舟
    CSSCI 文科最优、文科一类核心、理工二类核心

  • 股指期货最后结算价:国际比较与台湾经验

    财贸经济,1002-8102,2010.
    林苍祥;郑振龙;刘春性
    CSSCI 文科二类核心

  • 基于高阶矩的金融资产定价和配置

    福州大学学报(哲学社会科学版),1002-3321,2010.
    黄文彬;郑振龙
    CSSCI 文科二类核心

  • 外汇风险溢酬与宏观经济波动:基于随机贴现因子的研究框架

    世界经济,1002-9621,2010.
    郑振龙;邓弋威
    CSSCI 文科最优、文科一类核心

  • 金融衍生品的定价能力研究:以中国市场权证为例

    商业经济与管理,1000-2154,2010.
    郑振龙;邓雪春
    CSSCI 文科二类核心

  • 基于对偶分析的四阶矩CAPM基金分离定理

    厦门大学学报(自然科学版),0438-0479,2010.
    黄文彬;郑振龙
    理工二类核心

  • 澳大利亚外汇衍生品市场发展历程探究及其对我国的启示

    商业经济与管理 ,1000-2154 ,2009.
    陈蓉;郑振龙;刘琛
    文科二类核心

  • 墨西哥外汇衍生品市场发展对我国的经验借鉴

    当代财经 ,1005-0892 ,2009.
    陈蓉;郑振龙;蒋禹
    文科二类核心

  • 保险公司具有信息优势下的保险市场均衡问题研究

    保险研究 ,1004-3306 ,2009.
    何凯浩;郑振龙
    文科二类核心

  • 基于高阶矩的基金绩效考核模型

    厦门大学学报(哲学社会科学版) ,0438-0460,2009.
    郑振龙;黄文彬
    文科一类核心

  • 台湾金融期货市场发展策略及借鉴

    证券市场导报 ,1005-1589 ,2009.
    林苍祥;郑振龙;吴承康
    文科二类核心

  • 韩圆NDF市场发展的深层思考及对我国的经验借鉴

    财经问题研究 ,1000-176X ,2009.
    陈蓉;杨伟;郑振龙
    文科二类核心

  • 金融资产价格的信息含量:金融研究的新视角

    经济学家 ,1003-5656 ,2009.
    郑振龙
    文科一类核心

  • 无模型隐含波动率及其所包含的信息:基于恒生指数期权的经验分析

    系统工程理论与实践 ,1000-6788 ,2009.
    黄薏舟;郑振龙
    理工二类核心

  • 结构突变、推定预期与风险溢酬:美元/人民币远期汇率定价偏差的信息含量

    世界经济 ,1002-9621 ,2009.
    陈蓉;郑振龙
    文科一类核心

  • 中国利率期限溢酬:后验信息法与先验信息法

    金融研究 ,1002-7246 ,2009.
    郑振龙;吴颖玲
    文科一类核心、理工二类核心

  • 马尔可夫状态转换加随机波动瞬时利率模型实证研究

    数理统计与管理 ,1002-1566 ,2009.
    郑振龙;刘晓曙
    文科二类核心、理工二类核心

  • 信息风险与资产定价研究述评

    经济学动态 ,1002-8390 ,2009.
    郑振龙;杨伟
    文科一类核心

  • 卖空机制对证券市场的影响:基于全球市场的经验研究

    世界经济,1002-9621,2008-12-10.
    陈淼鑫;郑振龙
    文科一类核心

  • 动态不完全市场中不流动资产的定价

    金融研究,1002-7246,2008-11-25.
    冯玲;郑振龙;刘晓曙
    文科一类核心、理工二类核心

  • 银行间债券市场收益率曲线税收效应实证研究

    商业经济与管理,1000-2154,2008-09-15.
    刘晓曙;郑振龙
    文科二类核心

  • 无偏估计、价格发现与期货市场效率——期货与现货价格关系

    系统工程理论与实践,1000-6788,2008-08-15.
    陈蓉;郑振龙
    理工二类核心

  • 基于多维动态模型的中国股指相关性预测研究

    商业研究,1001-148X,2008-05-10.
    秦洪元;郑振龙
    文科二类核心

  • 基于信息修正的非期望效用模型

    当代财经,1005-0892,2008-04-15.
    郑振龙;何凯浩
    文科二类核心

  • 融券保证金成数调整对证券市场波动性的影响——来自台湾的证据

    财经问题研究,1000-176X,2008-03-05.
    陈淼鑫;郑振龙
    文科二类核心

  • 推出卖空机制对证券市场波动率的影响

    证券市场导报,1005-1589,2008-02-10.
    陈淼鑫;郑振龙
    文科二类核心

  • 不流动性资产流通对资产价格的影响研究

    厦门大学学报(哲学社会科学版),0438-0460,2008-01-28.
    冯玲;郑振龙
    文科一类核心

  • 商业银行VaR模型预测能力的验证

    当代财经,1005-0892,2007-08-15.
    刘晓曙;郑振龙
    CSSCI

  • 指数投资组合的VaR模型及检验

    山西财经大学学报,1007-9556,2007-05-28.
    张蕾;郑振龙
    CSSCI

  • 中国主要股指收益相关性研究

    厦门大学学报(哲学社会科学版),0438-0460,2007-05-28.
    郑振龙;张蕾
    CSSCI 文科核心

  • 股票价格与短期利率动态相关性的实证分析

    商业经济与管理,1000-2154,2007-05-15.
    郑振龙;张蕾
    CSSCI

  • 利率期限结构研究述评

    管理科学学报,1007-9807,2007-02-28.
    林海;郑振龙
    CSSCI

  • 股权分置改革的期权分析

    金融研究,1002-7246,2006-12-25.
    郑振龙;王保合
    CSSCI 文科权威

  • 中国可转债发行的股权价值效应

    商业经济与管理,1000-2154,2006-10-15.
    林海;郑振龙
    CSSCI

  • 保险精算中双损失环境的“独立性”问题

    厦门大学学报(自然科学版),0438-0479,2006-03-30.
    郑振龙;李明
    理科核心

  • 可转换债券时间价值的理论与实证分析

    厦门大学学报(哲学社会科学版),0438-0460,2006-01-28.
    郑振龙;康朝锋
    CSSCI 文科核心

  • 中国利率动态模型研究

    财经问题研究,1000-176X,2005-09-05.
    林海;郑振龙
    CSSCI

  • 含期权债券利率风险的衡量

    金融论坛,1009-9190,2005-08-15.
    郑振龙;康朝锋
    CSSCI

  • 我国可转债转股价调整条款设计存在的问题与修正建议

    商业经济与管理,1000-2154,2005-06-25.
    康朝锋;郑振龙
    CSSCI

  • 可转债投资对股票投资的绝对占优:中国可转债市场效率的一个反例

    当代财经,1005-0892,2005-05-21.
    郑振龙;康朝锋
    CSSCI

  • 外汇结构性存款的定价

    国际金融研究,1006-1029,2005-05-12.
    康朝锋;郑振龙
    CSSCI 文科权威

  • 民间金融的利率期限结构和风险分析:来自标会的检验

    金融研究,1002-7246,2005-04-30.
    郑振龙;林海
    CSSCI 文科权威

  • 可转换债券发行公司的最优决策

    财经问题研究,1000-176X,2004-11-05.
    郑振龙;林海
    CSSCI

  • 银行资产负债中隐含期权的定价

    金融研究,1002-7246,2004-07-30.
    郑振龙;林海
    CSSCI 文科权威

  • 中国可转换债券定价研究

    厦门大学学报(哲学社会科学版),0438-0460,2004-03-28.
    郑振龙;林海
    CSSCI 文科核心

  • 中国可转债市场效率的随机占优检验

    当代财经,1005-0892,2004-03-21.
    郑振龙;康朝锋
    CSSCI

  • 动态风险厌恶、随机贴现因子与资产定价

    当代财经,1005-0892,2003-09-21.
    林海;郑振龙
    CSSCI

  • 贝塔系数波动状况的实证分析

    厦门大学学报(哲学社会科学版),0438-0460,2003-07-28.
    马喜德;郑振龙;王保合
    CSSCI 文科核心

  • 牛市贝塔与股票收益率

    管理科学学报,1007-9807,2025-02-15.
    陈蓉;杨荔海;郑振龙

  • 中国可转债定价模型比较研究

    经济学(季刊),2095-1086,2025-01-30.
    郑振龙;竺添晟;陈蓉

  • 利率期限结构中的隐含信息:基于非张成因子的研究

    数理统计与管理,,2021-12-03.
    陈蓉;冯智杰;郑振龙

  • 卖空限制对我国股票市场的影响

    中国证券期货,1008-0651,2019-04-25.
    郑振龙;陈焕华

  • 寻找期权的平值点

    中国证券期货,1008-0651,2018.
    郑振龙;陈焕华

  • 汇率相关性的预测与全球资产配置

    国际金融研究,1066-1029,2015-03-12.
    郑振龙;陈蓉;王磊

  • 模型风险:银行合意存保费率区间定价

    投资研究,1003-7624,2015-02-10.
    郑振龙;郑国忠;贾雅琴

  • 巴塞尔协议Ⅲ、风险厌恶与银行绩效——基于中国商业银行2004～2008年面板数据的实证分析

    国际金融研究,1066-1029,2011.
    宋琴;郑振龙

  • 买卖价差与限价指令簿信息:基于时变MRR模型的实证研究

    金融评论,1674-7690,2011.
    郑振龙;戴嵩

  • 中国应开放人民币NDF市场吗?——基于人民币和韩圆的对比研究

    国际金融研究 ,1066-1029 ,2009.
    陈蓉;郑振龙;龚继海

  • 基于修正的PIN模型的股票信息风险测度研究

    金融评论 ,1674-7690 ,2009.
    郑振龙;杨伟

  • 保险代理手续费监管制度思考

    特区经济 ,1004-0714 ,2009.
    何凯浩;郑振龙

  • 不流动资产折价的实证检验——基于我国股权分置改革实践

    技术经济,1002-980X,2008-11-25.
    冯玲;郑振龙

  • NDF市场:挑战与应对——各国NDF市场比较与借鉴

    国际金融研究,1066-1029,2008-09-12.
    陈蓉;郑振龙

  • CEV模型下有交易成本的期权定价

    南方经济,1000-6249,2007-09-15.
    秦洪元;郑振龙

  • 期货价格能否预测未来的现货价格?

    国际金融研究,1066-1029,2007-09-12.
    陈蓉;郑振龙

  • 贝塔系数的均值回归过程

    工业技术经济,1004-910X,2006-01-25.
    马喜德;郑振龙

  • 股权分置有利于公司治理

    21世纪商业评论,1672-8343,2006-01-05.
    郑振龙

  • 国开行可赎回债券和可回售债券的定价探讨

    证券市场导报,1005-1589,2005-12-10.
    郑振龙;康朝锋

  • 金融衍生产品:风险、市场失灵与公共政策

    山东社会科学,1003-4145,2005-08-05.
    陈蓉;郑振龙;张林昌

  • 卖空约束对股票市场的影响——兼论中国能否引入卖空机制

    河北经贸大学学报,1007-2101,2004-11-15.
    郑振龙;俞琳;张睿

  • 中国市场利率流动性溢酬实证分析

    武汉金融,1009-3540,2004-10-10.
    林海;郑振龙

  • 中国违约风险溢酬研究

    证券市场导报,1005-1589,2003-06-10.
    郑振龙;林海

  • 中国市场利率期限结构的静态估计

    武汉金融,1009-3540,2003-03-30.
    郑振龙;林海

  • 金融市场学. (教材 ). 第4版. 高等教育出版社, 2013年03月.

  • 金融工程. (教材 ). 第3版. 高等教育出版所, 2012年06月.

  • 金融工程理论与实务. (教材 ). 北京大学出版社, 2012年05月.

  • 固定收益证券. (教材 ). 北京大学出版社, 2011年09月.

  • 金融制度设计与经济增长. (专著). 经济科学出版社, 2009年01月.

  • 金融工程. (教材 ). 第2版. 高等教育出版社, 2008年07月.

  • 外汇衍生品市场：国际经验与借鉴. (专著). 科学出版社, 2008年06月.

  • 金融市场学. (教材 ). 第3版. 高等教育出版社, 2008年03月.

  • 货币、银行与金融市场. (译著). 北京大学出版社, 2006年12月.

  • 中国利率衍生产品的定价与保值. (专著). 北京大学出版社, 2006年07月.

  • 现代投资理论. (译著). 北京大学出版社, 2005年03月.

  • 衍生产品. (教材 ). 武汉大学出版社, 2005年02月.

  • 现代投资理论. (译著). 北京大学出版社, 2005年.

  • 中国利率期限结构：理论与实践. (专著). 中国财经出版社, 2004年07月.

  • 证券投资理论与技巧. (教材 ). 第3版. 厦门大学出版社, 2004年06月.

  • 金融工程. (教材 ). 高等教育出版社, 2003年06月.

  • 金融市场学. (教材 ). 第2版. 高等教育出版社, 2003年05月.

  • 各国衍生金融市场监管比较研究. (专著). 中国金融出版社, 2003年02月.

  • 现代金融市场学. (教材 ). 中国金融出版社, 2002年01月.

  • 各国衍生金融市场监管比较研究. (专著). 中国金融出版社, 2001年01月.